Backtesting: conheça como essa ferramenta funciona dentro de um investimento
Essa ferramenta possui a finalidade de assegurar a viabilidade de uma operação antes que o investidor a realize.
Backtesting é o processo de realizar testes de uma estratégia de investimento através de dados passados do mercado, também chamado de backtest, possui a finalidade de assegurar a viabilidade de uma operação antes que o investidor a realize.
Nos investimentos, ele é muito utilizado para testar se uma estratégia será bem sucedida.
A partir dessa análise, o investidor pode analisar de que forma a sua estratégia tende a funcionar. Para alcançar esse objetivo, é importante que o teste reúna o máximo de informações disponíveis. Afinal, quanto maior o detalhamento, mais realista será a simulação.
Como o Backtesting funciona ?
Para aplicar o backtesting, é necessário ter uma base de dados confiável e saber exatamente como é a estratégia que você deseja aplicar. Também é importante utilizar um site ou software que viabilize a realização do teste.
Se o backtesting apresentar resultados positivos, pode ser interessante que o investidor execute a sua estratégia. Por outro lado, se os resultados do teste se mostrarem pouco favoráveis, talvez seja melhor modificar a estratégia, fazer novos testes ou abandoná-la.
Antes de criarem ferramentas específicas, que simplificam e agilizam os cálculos, apenas programadores conseguiam fazer o backtesting de maneira adequada. Mesmo o teste estando mais acessível, existem algumas limitações que dificultam a sua aplicação.
Isso ocorre especialmente em relação aos fatores que são utilizados no backtest. Por exemplo, é essencial utilizar um banco de dados confiável para reduzir as possibilidades de erros, pois as discrepâncias presentes no banco de dados podem levar a resultados completamente equivocados.
Para solucionar essa questão, é comum que os simuladores passem por um tratamento de dados, visando manter um número adequado de processos.
Qual a relevância do backtesting?
Muitos investidores desconhecem o procedimento de backtesting, o que faz com que suas análises fundamentalistas tendem a ser menos completas do que, de fato, deveriam ser.
Nunca é tarde para se aprender algo novo, e nos investimentos essa verdade também se faz presente e, neste sentido, certamente a busca pelo aprendizado sobre a dinâmica de um backtesting pode representar resultados bastante satisfatórios no longo prazo.
Essa ferramenta de análise financeira pode ser poderosa para quem realiza operações na bolsa de valores e também pode ser usada em fundos quantitativos, que aplicam uma estratégia diferente dos fundos tradicionais.
Essa tecnologia pode ser usada para compor suas carteiras, empregando algoritmos que analisam dados e tomam decisões de investimento.
O período de tempo estudado é considerado um dos fatores mais relevantes do backtesting, pois, o case em questão deve ser suficientemente longo para incluir períodos de diferentes condições do mercado, incluindo as temporadas de alta do mercado, de baixa e as quantidades de negociações estabelecidas neste intervalo de tempo.
Contudo, pode-se afirmar que realizar um teste em apenas um tipo de condição de mercado poderá gerar resultados incompatíveis.
Suas principais vantagens
Usado corretamente, o backtesting poderá ser um aliado importante para tomar decisões sobre o uso de determinada estratégia de investimento.
Desta forma, quem tem acesso a um bom banco de dados históricos pode fazer um backtest bem elaborado. Os resultados obtidos podem ser muito satisfatórios em diferentes estratégias, tanto em investimento como em especulação.
Outra vantagem é que o backtesting pode ser aplicado com a técnica de bootstrapping. Ela consiste em realizar sorteios no conjunto de dados históricos e construir passados considerados alternativos. Assim, o teste apresentará o desempenho da estratégia de investimentos proposta em cada cenário.
Com isso, é possível identificar a probabilidade de acerto da estratégia relativa à amostra utilizada. Por exemplo, para quem mantém o foco no longo prazo, a ferramenta ajuda a escolher ativos geradores de valor para a sua carteira ao longo do tempo.